Компьютерные индикаторы на основе Candle Code

Пороговое правило для построения кода свечи

. Полностью компьютерное построение кодов требует введения формальных правил, которые позволяли бы решать, какие размеры элементов свечи являются малыми, средними и большими. Обозначим как обычно, элементы свечи через open, high, low, close и запишем следующее правило:

малое, если abs(open - close) < b

1

тело = среднее, если b

1 <= abs(open - close) < b

2

большое, если abs(open - close) >= b

2

малая, if (high - max (open, close))< u

1

верхняя тень = средняя, if u

1 <= (high - max (open, close)) < u

2

большая, if (high - max (open, close)) >= u

2

малая, if (low - min (open, close)) < l

1

нижняя тень = средняя, if l

1 <= (low - min (open, close)) < l

2

большая, if (low - min (open, close)) >= l

2

Здесь введены два пороговых значения (верхнее, имеющее индекс 1, и нижнее с индексом 2) для каждого элемента свечи: b

1 < b

2 для тела, u

1 < u

2 для верхней тени и l

1< l

2 для нижней тени. Если размер элемента свечи меньше нижнего порога, то этот элемент малый, если размер элемента лежит в диапазоне между верхним порогом и нижним, то этот элемент среднего размера, а все что больше верхнего порога – большое.

Рисунок 6. Пороговое решающее правило

При фиксированном выборе порогов b

1, b

2, u

1, u

2, l

1,l

2 код, присваиваемый свече, определен единственным образом. Но величины этих порогов должны быть различными для разных рынков, поскольку они зависят от волатильности рынков: свеча, которая выглядит большой на одном рынке, может оказаться маленькой на другом. Точно так же, пороги должны меняться при переходе от одного временного масштаба к другому: на часовых и дневных графиках будут разные ориентиры для размеров свечей. Следовательно, необходимо анализировать статистику распределений размеров свечей и на ее основе выбирать подходящие пороги. Наиболее простой и универсальный подход основан на применении диапазонов Болинджера (Bollinger Bands). Рисунок 7 иллюстрирует его на примере дневного графика британского фунта.

Три графика здесь представляют результаты применения индикатора Bollinger Band к размерам верхних теней (ushd), тела (body) и нижних теней (lshd) соотвественно. Поскольку Bollinger Band является мерой среднеквадратичного разброса, то он дает подходящую оценку волатильности размеров элементов свечей. В терминах системы MetaStock Indicator Builder, верхний порог представлен функцией BbandTop, а нижний порог функцией BBandBot. Параметр “Deviations” функций Bollinger Band выбран равным 0.5 (в случае стандартного гауссовского распределения, это соответствует примеро одинаковой вероятности всех трех диапазонов: примерно 38 процентов свечей соответствуют среднему размеру, а по 31 проценту – малому и большому). Временной период в функциях Bollinger Band здесь выбран равным 55.

Рисунок 7. Выбор порогов на основе диапазонов Болинджера

Рисунок 8 иллюстрирует результат кодирования для дневного графика GBP.

Рисунок 8. Индикатор CandleCode на дневном графике британского фунта

Торговые сигналы Candle Code-индикаторов

. Возможны различные пути использования схемы кодирования для целей технического анализа и построения компьютерных торговых систем. Наиболее естественным является построения на основе CandleCode новых технических индикаторов, например, за счет его усреднения. Действительно, если несколько подряд идущих свечей имеют бычьи коды, их скользящее среднее покажет тенденцию к росту, а если затем попадутся разворотные или медвежьи свечи, то усредненный график покажет разворот вниз. Следовательно, все, что нам необходимо – это подходящее сглаживание для выделения таких краткосрочных тенденций. Полезным свойством Candle Code окажется и то, что его значения ограничены диапазоном от 0 до 128; после сглаживания индикатор будет лежать между 0 и 100, что привычно для технических аналитиков.